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| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | |
| 發行投信事業 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 76322163 |
| 基金種類 | 國內投資指數股票型_股票型 |
| 基金成立日期 | 20190815 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 國際規範 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金採指數化操作，以追蹤「臺灣永續指數」之績效表現為操作目標。具體衡量標準：(1)標的指數編製簡介:臺灣永續指數為臺灣指數股份有限公司與富時國際有限公司(下稱FTSE)聯合編製之指數。篩選步驟：I.臺灣永續指數的母體為FTSE4Good新興市場指數，成分股中臺灣證券交易所之上市公司股票為合格股票，其中FTSE4Good新興市場指數為FTSE新興市場指數經ESG評鑑標準後之指數。II.排除無編寫ESG永續報告書之公司股票後，再進行財務指標篩選，刪除股東權益報酬率為負的公司股票，但刪除之個股權重總和不可超過10%，即最少保留原始指數90%之總權重。III.透過市值加權方式決定指數成分股權重，其中單一個股權重上限為30%。(2) ESG評鑑標準:FTSE 的ESG評鑑分成環境保護、社會責任、公司治理三大支柱，包括14個衡量主題(5個類型的環境主題、5個類型的社會主題以及4個類型的公司治理主題)及其300多個題項，各公司ESG評鑑分數由三大支柱內各主題分數與其曝險係數乘積之合計為支柱分數，支柱分數再與其曝險係數乘積加總得到ESG總評分，每間公司都會獲得0至5分的ESG評價，其中5分是最高評價，當非成分股之ESG評價分數≧2.9分時予以加入該指數成為成分股，且既有成分股之刪除條件設有緩衝區，即既有成分股如嗣後ESG評鑑分數位於2.4(含)~2.9分區間時，將不會被刪除；而當既有指數成分股ESG評價分數＜2.4分時，將可能被刪除，且FTSE 將盡速通知前述ESG評價分數低於2.4分的公司，若在12個月後仍無法符合最低要求，則該公司將確定自FTSE4Good新興市場指數中刪除，除非該公司與FTSE協商後，取得更長的改善期限。 |
| 投資策略與方法 | 本基金為指數股票型基金，以追蹤標的指數之績效表現為目標，主要投資於具有ESG相關概念之標的指數成分股，該等成分股投資流程中，已將ESG相關因素之考慮過程納入，採取如「本基金投資目標與衡量標準」所述之評估衡量方法。為追蹤標的指數之績效表現，本公司將採用完全複製法之指數化操作策略進行本基金之資產管理，為達成前述永續投資操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之80%(含)，並以標的指數之成分證券為主要投資標的。 |
| 投資比例配置 | 本基金投資於標的指數成分證券(即持有符合ESG相關投資重點之標的)總金額不低於本基金淨資產價值之80%(含)。因標的指數篩選成分原則已涵蓋ESG評鑑標準，尚能確保本基金資產整體運用符合永續投資目標。 |
| 參考績效指標 | 本基金為指數化操作，以追蹤標的指數(即臺灣永續指數)之績效表現為目標，因此本基金參考績效指標為臺灣永續指數。 |
| 排除政策 | 本基金追蹤標的指數(即臺灣永續指數)之篩選母體為FTSE4Good新興市場指數成分股中臺灣證券交易所之上市的股票，其中FTSE4Good新興市場指數將於「本基金投資目標與衡量標準」所述之選股原則下排除製造或生產以下產品的發行公司股票。若該公司已納入FTSE4Good新興市場指數後開始參與下列產品的製造或生產，則將被列為排除標的，並在下一次FTSE4Good新興市場指數審核中被刪除：(1) 菸草、香菸；(2) 軍火武器（具爭議性的武器：核子武器、化學和生化武器、集束彈藥、地雷具爭議性的武器的零組件；常規軍事武器或人員；槍枝）；(3) 煤礦：行業分類在煤礦產業中的公司；(4) 投資信託：包含開放型投資信託基金、封閉型投資信託基金、特殊目的收購公司(Special Purpose Acquisition Company)。 |
| 風險警語 | 一、本基金為指數股票型基金，主要投資於「臺灣永續指數」成分股票，屬於單一國家型之臺灣股票投資，分散配置於各產業ESG評級較佳之企業，雖能有效降低企業發生ESG相關負面事件之風險，惟主要投資風險仍包含下列風險，故基金風險報酬等級為 RR4*：(一)ESG相關風險包括：ESG主題基金之投資風險、目前ESG評鑑標準及其排除政策之限制、投資選擇標準之主觀判斷、無標準之分類法、對第三方數據資料提供者之依賴等；(二)產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區之政治、經濟變動之風險等。前述投資地區政治、經濟變動風險，包括但不限於如：所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險、出借所持有之有價證券之相關風險及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素，均可能產生潛在的風險。二、請投資人注意申購基金前應詳細閱讀本基金公開說明書【基金概況】之伍、投資風險揭露，充分評估基金投資特性與風險，投資人申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料可至投信投顧公會網站查詢。*風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。 |
| 盡職治理參與 | 本基金採指數化操作，以追蹤標的指數臺灣永續指數之績效表現為目標，本基金標的指數由臺灣指數公司與富時國際有限公司聯合編製，指數編製規則採用FTSE的ESG評鑑模型，包含環境保護、社會責任、公司治理三大評選面向，且於經理公司官網出具「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並履行本公司盡職治理政策之盡職治理行動(包括但不限於與被投資公司經營階層互動、參與股東會及行使投票權等記錄報告)，善盡基金盡職治理責任。 |
| 備註 | 無 |
| 發行級別基金共1個級別 | |
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元大臺灣ESG永續ETF基金 | |
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