| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 |
| 發行投信事業 |
中國信託證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 |
88134172 |
| 基金種類 |
跨國投資指數股票型_債券型 |
| 基金成立日期 |
20210127 |
| 投資策略類型 |
負面排除篩選
正面/同業較優者
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| 投資目標與衡量標準 |
本基金為指數股票型基金，係採用指數化策略，以追蹤標的指數之報酬，並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營。 |
| 投資策略與方法 |
本基金標的指數「ICE 15 年期以上已開發市場 ESG 美元投資級公司債券指數」於篩選成份債券時，參考ESG研究機構Sustainalytics所提供ESG風險分數(ESG Risk Score)，排除「爭議性武器相關分數」≧20分，與Sustainalytics ESG Risk Scores≧30分之債券。 |
| 投資比例配置 |
以「ICE 15 年期以上已開發市場 ESG 美元投資級公司債券指數」之成分債券為主要投資標的，其中投資於標的指數成分債券之總金額不低於本基金淨資產價值 之70%(含)。 |
| 參考績效指標 |
ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數(ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index) |
| 排除政策 |
本基金所追蹤的標的指數排除Sustainalytics涉及爭議性武器評分大於20分之債券發行人;藉此降低指數成分涉及爭議性武器之投資風險。 |
| 風險警語 |
本基金以追蹤「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」之報酬，並以最小追蹤偏離度(TrackingDifference)為目標經營。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，本基金風險報酬等級為RR2。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據。另，本基金之標的指數採用 Sustainalytics ESG Risk Scores及爭議性武器相關分數 ，故本基金投資可能集中於符合一定程度的ESG主題債券且標的指數編製規則中有關ESG主題的篩選邏輯須依賴第三方ESG評鑑機構取得的資料及數據，而存在資料或數據評估有價證券或發行人之相關的風險。 |
| 盡職治理參與 |
本公司自民國 105 年簽署臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並針對六項原則之遵循說明揭露至本公司網站，包括制定並揭露盡職治理政策、制定並揭露利益衝突管理政策、持續關注被投資公司、適當與被投資公司對話及互動、建立明確投票政策與揭露投票情形及定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形等。本公司營運目標為透過進行資產管理業務，以保障客戶權益並謀取受益人之最大利益，為達成此一目標，中國信託投信盡職治理政策主要內容如下：1.有關關注投資標的公司治理情形之盡職治理行動，係依據主管機關相關函令要求，訂定內部「 內部控制制度 」、「 經理守則」及投資管理相關規範，據以管理執行。又為有效管理各基金與全權委託帳戶投資標的符合法令要求與風險衡量， 內部亦訂有相關的投資管理辦法作為投資管理人員遵循依據。2.本公司履行盡職治理的情形均至少每年一次揭露於本公司網站公司治理專區。 |
| 備註 |
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| 發行級別基金共1個級別 |
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金
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