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| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | |
| 發行投信事業 | 永豐證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 88171719 |
| 基金種類 | 國內投資指數股票型_股票型 |
| 基金成立日期 | 20210323 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金係以追蹤FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index為標的指數，其指數編製規則採用富時ESG評鑑系統，包含環境保護、社會責任、公司治理三大評選面向，並從中挑選出ESG優質公司作為成分股，而本基金透過指數化策略，以追蹤標的指數績效表現，以實現永續投資目標。FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index採用富時ESG評鑑系統，係由富時羅素(FTSE Russell)ESG諮詢委員會，負責建制ESG標準、建構富時ESG評鑑系統。富時ESG評鑑系統分成環境、社會、公司治理三大支柱，14個主題(5個類型的環境主題、5個類型的社會主題以及4個類型的公司治理主題)及300多個題項，各主題由數量不同題項組成，先做題項評分，再彙整為該主題的分數。同支柱內各主題分數與其曝險係數乘積之合計為支柱分數，支柱分數再與其曝險係數乘積加總得到ESG總評分。富時羅素的ESG評鑑系統中，ESG評分計算方式首先會經過300多個指標衡量主題的表現，並依據公司特徵決定其在14項主題的曝險權重，對於不同產業來說，由於產業特性的差異，其著重的主題大不相同，因此透過曝險權重，可以找出各產業所特別重視的所有項目，FTSE研究團隊會將各家公司對於各個議題的曝險程度由無到高劃分成4個等級，並分別以曝險權重分數0-3來表示。在公司表現的部分，則會對照相對應的數據，將表現由好到壞區分成六個等級，分數以0-5來表示，其中5分是最高評價。 |
| 投資策略與方法 | 本基金為指數股票型基金，以追蹤標的指數之績效表現為目標，標的指數篩選成分股的流程中，已將ESG相關因素之考慮過程納入，採取如投資目標與衡量標準所述之評估衡量方法，為追蹤標的指數之績效表現，本基金指數化策略以完全複製法為主(註)進行本基金之資產配置，以實現ESG永續投資之目標。(註)：惟遇特殊情形(包括但不限於成分公司事件因素、成分股流動性不足、市場因素(如成分股暫停交?等)、預期某成分股將被剔除、或標的指數成分股具人權或軍火武器等爭議或有政經風險而無法持有)，經理公司基於上述因素將以最佳化法替代完全複製法。 |
| 投資比例配置 | 本基金標的指數成分股票符合ESG標準，且投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之90%(含)，扣除前述實際投資比例後，其餘部分將運用於流動性準備(例如現金、債券附買回交易等)或期貨部位，以確保本子? |
| 參考績效指標 | 本基金採用指數化策略(以完全複製法為主，最佳化為輔)複製追蹤標的指數(FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index)績效表現，故本基金與標的指標之投資重點一致。 |
| 排除政策 | 富時ESG評鑑系統已排除製造或生產以下產品的發行公司股票：1. 武器(Weapons)：殺傷性地雷、核武器、集束武器、生化武器、貧化鈾和白磷彈藥等。2. 煙草(Tobacco)：生產菸草製品的公司、公司持有另一家參與製造煙草產品公司10%-50%的股權、提供煙草相關產品/服務的公司，相關收入超過10%、涉及煙草產品分銷和/或零售的公司，相關收入超過10%。3. 油砂(Oil Sands)：開採油砂的公司，油砂占石油和天然氣平均產量的5%以上(以桶油當量計)、頁岩能源、涉及頁岩能源勘探和/或生產的公司，相關收入超過5%。4. 燃料煤(Thermal Coal)：開採燃料煤超過5%的收入、用燃料煤發電的公司，相關收入超過5%。5. 涉及聯合國全球契約(UNGC)爭議(UN Global Compact (UNGC) Controversies)：與UNGC 原則相關的爭議的公司。這些原則分為四類：人權、勞工、環境和反腐敗。所有被視為不合規的公司。 |
| 風險警語 | 一、本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，若標的指數價格波動劇烈，基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。二、本基金標的指數成分股以涵蓋臺灣經國際公信機構認可之ESG優質公司，相關風險包括：ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴、對特定ESG投資重點之集中度風險等。三、本基金所投資成分證券檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率不低於90%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。四、本基金追蹤之標的指數成分股雖經過挑選，惟各產業循環周期不同，其中有些產業可能有明顯之產業循環以使公司營收有較大幅度之波動，而產生產業景氣循環之風險。五、本基金為指數股票型基金所追蹤之標的指數採用富時的ESG評鑑及過去12個月之股利率挑選成分股，本基金之風險報酬等級為RR4(註)。註：RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量前述第一項至第四項之主要投資風險，及參考投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。六、投資人申購前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性風險，更多基金評估之相關數據資料(如年化標差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。七、其它投資之風險請詳閱本基金公開說明書。 |
| 盡職治理參與 | 經理公司透過與被投資公司適當之對話及互動，包括電話會議、面會、參與法說會或派員參與每年股東常會或有重大議案之股東臨時會等方式，透過出席股東會、行使投票權、與被投資公司經營階層或經理部門溝通等方式，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識，並持續關注並定期檢視投資標的公司是否適當揭露或提供其關於ESG議題之資訊。經理公司定期(每年第一季)揭露最新履行盡職治理之情形，投資人可透過經理公司網站(https://sitc.sinopac.com)盡職治理專區查詢最新盡職治理報告書。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共1個級別 | |
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | |
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