| 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 |
| 發行投信事業 |
中國信託證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 |
88182265 |
| 基金種類 |
國內投資指數股票型_股票型 |
| 基金成立日期 |
20210520 |
| 投資策略類型 |
正面/同業較優者
ESG整合投資分析
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| 投資目標與衡量標準 |
本基金為指數股票型基金，係採用指數化策略，以追蹤標的指數之報酬，並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營。 |
| 投資策略與方法 |
本基金標的指數「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」之成分股票篩選標準：係自台灣上市櫃股票中挑選出符合指數編製所訂的市值、成交量、流動性等要求且符合ESG評核(剔除Sustainalytics ESG 大於 40 及未評分之公司)之台灣半導體產業股票，本指數由30檔成分證券組成。經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，並符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產價值之百分之一百。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完成複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。本基金持股之權重可能因下列因素(包括但不限於)而與標的指數成分股票之權重產生差異：(1)基金預留現金流動部位之所需；(2)有因應客戶申贖之所需；(3)有因應標的指數成分股票定期或不定期調整之所需；(4)有因應個股流動性風險而另擇替代投資標的之所需。 |
| 投資比例配置 |
以「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」之成分股票為主要投資標的，其中投資於標的指數成分股票之總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含)。 |
| 參考績效指標 |
ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數(ICE Factset Taiwan ESG Leading Semiconductor Index ) |
| 排除政策 |
標的指數編製規則中已將剔除 Sustainalytics ESG 風險分數 > 40及未評分之公司排除，另，因標的指數選股範疇以在台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心掛牌交易的半導體產業股票為主軸，故指數成分股票多為半導體產業相關的電子股股票，因此未持有博弈、煙草販賣相關等不符合 ESG 投資原則的公司股票。 |
| 風險警語 |
本基金以追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG永續關鍵半導體指數」之報酬，並以最小追蹤偏離度(TrackingDifference)為目標經營。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，本基金風險報酬等級為RR5。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資市場政經風險、價格波動風險、投資標的產業風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據。另，本基金之標的指數採用 Sustainalytics ESG Risk Scores ，故本基金投資可能集中於符合一定程度的ESG主題股票且標的指數編製規則中有關ESG主題的篩選邏輯須依賴第三方ESG評鑑機構取得的資料及數據，而存在資料或數據評估有價證券或發行人之相關的風險。 |
| 盡職治理參與 |
本公司自民國 105 年簽署臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並針對六項原則之遵循說明揭露至本公司網站，包括制定並揭露盡職治理政策、制定並揭露利益衝突管理政策、持續關注被投資公司、適當與被投資公司對話及互動、建立明確投票政策與揭露投票情形及定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形等。本公司營運目標為透過進行資產管理業務，以保障客戶權益並謀取受益人之最大利益，為達成此一目標，中國信託投信盡職治理政策主要內容如下：1.有關關注投資標的公司治理情形之盡職治理行動，係依據主管機關相關函令要求，訂定內部「 內部控制制度 」、「 經理守則」及投資管理相關規範，據以管理執行。又為有效管理各基金與全權委託帳戶投資標的符合法令要求與風險衡量， 內部亦訂有相關的投資管理辦法作為投資管理人員遵循依據。2.本公司履行盡職治理的情形均至少每年一次揭露於本公司網站公司治理專區。 |
| 備註 |
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| 發行級別基金共1個級別 |
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金
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