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| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | |
| 發行投信事業 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 93111473 |
| 基金種類 | 國內投資指數股票型_股票型 |
| 基金成立日期 | 20230822 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 國際規範 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 一、投資目標：本基金採取指數化策略，追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」之績效表現為操作目標。二、指數衡量標準：本標的指數所採用的衡量標準係透過下述之流程依序經「台灣永續評鑑」評鑑之「台灣永續得分率」前50%者，並排除重大性事件之黑名單及爭議性產業後，再經過市值動能、現金股利等財務指標篩選，選出符合兼具ESG及高股息的成分股建置投資組合。 |
| 投資策略與方法 | 一、投資策略：本基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數「臺灣ESG永續高股息等權重指數」之績效表現，主要投資標的將以標的指數之成分股為主，自上市日起，本基金淨資產價值之90%以上投資於標的指數成分股，且檔數覆蓋率原則須達100%。為貼近本基金之指數表現操作及資金調度需要，得運用本基金從事證券相關商品交易，使基金投資組合之整體曝險金額接近本基金淨資產之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。二、投資方法：(一)首先初步篩選最近一期已編製永續報告書並發布至公開資訊觀測站上之上市櫃公司。(二)依照台灣永續評鑑SEED四大構面，對公司最近年度永續績效進行評分篩選。本基金係依台灣永續評鑑模型之評等機制，遴選ESG表現較佳者前50%之企業，遴選評級為AAA~BBB 及BB級中評分依序較前者，並剔除具重大性事件評估與觀察或黑名單及爭議性產業。(三) 通過前述ESG指標篩選後須同時符合相關財務指標，包含現金股利配發、營業收入、稅後純益、現金流量及發行市值等。(四)依照股利率遞減排序，選取排名前50名者，並採等權重加權進行配置。 |
| 投資比例配置 | 本基金採用指數化之投資策略，90%以上之資產將追蹤投資於「臺灣ESG永續高股息等權重指數」， 投資於ESG層面表現正向、具較符合台灣永續評鑑之企業。 |
| 參考績效指標 | 本基金追蹤之標的指數為「臺灣ESG永續高股息等權重指數」，標的指數亦為本基金之參考績效指標。 |
| 排除政策 | 本基金追蹤之標的指數，在指數成份股篩選條件中，依照「台灣永續評鑑」社會、經濟、環境及揭露四大構面之永續評比系統進行分數排序，挑選永續評鑑得分率前50%之個股；剔除最近一期受重大性事件評估評選為黑名單者；將涉及軍火、博弈、成人娛樂、菸酒、熱帶雨林伐木業、毒品等敏感性或違法性產業之企業予以剔除。換言之已先淘汰不符合ESG投資原則之個股。 |
| 風險警語 | 本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數為「臺灣ESG永續高股息等全權重指數」。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見公開說明書。本基金主要風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、投資環境、社會與治理（ESG）之相關風險及其他投資風險等。本基金為投資環境、社會及治理（ESG）相關主題之基金，亦有ESG評鑑方法及資料限制之風險、標準分類法之風險、投資選擇之主觀判斷風險、對第三方資料來源之依賴風險、對特定ESG投資重點之集中度風險，永續相關重要發行資訊及定期評估資訊將於經理公司官網首頁之「永續專區」（https://www.megafunds.com.tw/MEGA/sustainability/index.aspx）揭露。 |
| 盡職治理參與 | 兆豐投信於2019年將機構投資人盡職治理報告發布於公司網站，定期關注被投資公司之營運概況、經營策略等資訊，並積極參與股東會、適當與經營階層互動、行使投票權。本公司亦採用ESG相關指標，將多家公正機構之公司投資人關係整合平台所辦理或揭露之國內上市櫃公司ESG評級納入投資決策流程，評估被投資公司之ESG風險與機會，以落實盡職治理執行。投資人可至本公司網站 ( https://www.megafunds.com.tw/MEGA/sustainability/list.aspx?id=2 ) 查詢盡職治理之相關資訊。 |
| 備註 | 永續主題投資 |
| 發行級別基金共1個級別 | |
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兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | |
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