|
| 景順永續性歐洲量化基金 | |
| 總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 基金核准代號 | A000600038 |
| 基金種類 | 股票型/倫理/社會責任投資 |
| 基金核准日期 | 2008/01/08 |
| 投資策略類型 | ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 「景順永續性歐洲量化基金」的投資目標主要投資於註冊辦事處設於歐洲國家，或絕大部份業務位於歐洲國家並在認可歐洲交易所上市，其符合本基金之環境、社會與公司治理（ESG）標準，且特別關注環境議題之公司之股票或股權相關有價證券之多元化投資組合。本基金的衡量標準係透過排除法，排除特定業務活動的收益或營業額超過預設限額的發行機構所發行證券，這類業務活動包括但不限於化石燃料工業、煤礦或核能相關業務、油砂與油頁岩開採、水力壓裂或極地探鑽業務、禁用化學物質生產、危害生物多樣性的業務、製造汙染的業務、爭議性武器生產或銷售，或菸草生產與經銷等。所有考慮投資的發行機構均需通過篩選，確保遵守國際規範如聯合國全球契約原則，如未符合者，則排除之。而現行排除標準將不時更新。投資團隊亦採用同業最佳法，按所屬同業間之量化評等進行比較，篩選在轉型為替代能源方面具備足夠實務與標準的發行機構，納入本基金的投資範疇。整體來說，基金的ESG標準係依據一套完整篩選門檻，投資經理將隨時進行更新，該等標準將被持續檢視及應用，並納入選股與投資組合建構方面的計量投資流程。 |
| 投資策略與方法 | 本基金採用排除法排除特定業務活動的收益或營業額超過預設限額的發行機構所發行證券，與同業最佳法按所屬同業間之量化評等進行比較，篩選在轉型為替代能源方面具備足夠實務與標準的發行機構，亦將碳排放管理納入考量以排除碳排放量較高之企業，再結合低波動優化程序與多因子劑量模型以建置符合ESG標準的投資組合。 |
| 投資比例配置 | 本基金將不低於70%的資產投資於符合基金ESG標準之相關標的，且可將總額不超過30%的資產淨值投資於現金與約當現金、貨幣市場工具、及其他可轉讓證券(亦將符合本基金的ESG標準)。 |
| 參考績效指標 | MSCIEuropeIndex(NetTotalReturn) |
| 排除政策 | 排除特定業務活動的收益或營業額超過預設限額的發行機構所發行證券，這類業務活動包括但不限於化石燃料工業、煤礦或核能相關業務、油砂與油頁岩開採、水力壓裂或極地探鑽業務、禁用化學物質生產、危害生物多樣性的業務、製造汙染的業務、爭議性武器生產或銷售，或菸草生產與經銷等。所有考慮投資的發行機構均需通過篩選，確保遵守國際規範如聯合國全球契約原則，如未符合者，則排除之。而現行排除標準將不時更新。 |
| 風險警語 | ESG投資為一相對嶄新的投資範疇。目前並無普遍接納的框架或必須考慮以確保投資項目符合ESG準則的因素清單。ESG因素可因投資專題、資產類別、投資理念和規管投資組合構建的不同ESG指標的主觀應用而異。採用ESG標準後亦可能導致本基金集中投資於偏重ESG的公司，其價值波動可能高於投資組合之投資分散度較高之基金。 |
| 盡職治理參與 | 盡責治理將包含代理投票及參與的流程與景順集團全球盡責治理的理念與指導原則一致。其中參與公司管理層和代理投票在幫助管理、支持和提高景順客戶投資價值的努力中發揮著重要作用。投資團隊將直接與投資標的公司接觸，更好地了解他們的立場和未來意圖。集團內部建立全球一致的流程，以確保投資標的ESG目標參與是全球ESG團隊與可能對發行人感興趣的投資團隊之間的合作。全球ESG團隊與投資團隊協商並審查ESG參與重點列表並決定是否收集關於某個主題的建議並將該建議提供給投資標的發行機構，如果必要時會安排電話會議或直接參與並居中協調。全球ESG團隊將在認為必要時與投資團隊和投資標的發行機構進行電話會議。ESG研究團隊為準備這些會議進行深入的研究並與投資團隊進行討論，以確保公司在關鍵主題上受到質疑。全球ESG團隊為這些會議編寫了一份參與報告，供所有投資團隊參考。任何參與會議都會添加到投資團隊可以參閱的集中日程表中。另外，全球ESG團隊藉由參與重點列表，追蹤集團在被確定為暴露於ESG風險的投資組合中的持股情況。為了評估此類風險，我們會查看ESG風險評級、爭議、業務篩選、參與氣候行動100+的公司、重要的碳運營、治理分數、股東在代理投票中的異議以及所持股份的所有權重要性。突出顯示具有重大ESG風險的證券，以採取進一步行動降低此類風險。總體而言，目標是通過積極參與管理層和董事會層面來影響公司的戰略。我們與公司管理團隊持續互動的一部分是確保我們同意公司的願景。如果我們發現管理層偏離了我們作為股東認為他們應該處於的位置，我們將直接與董事會和其他董事會成員接觸。董事會層面的參與會因情況而異，但在許多情況下我們會在投票前達到滿意的狀態。在投票或參與失敗後，可能使用升級策略，例如直接與公司董事會或高級管理層進一步接觸、與其他股東合作、贊助服務提供商參與、減少投資或最終出清投資等各種方式來達到集團在盡責治理的理念。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共6個級別 | |
|
景順永續性歐洲量化基金A股 歐元 景順永續性歐洲量化基金C股 歐元 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股 美元 景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股 歐元 景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股 美元 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 | |
|
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人，本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考，惟於法令範圍內須合理使用，不得侵害他人權益。 |